2016-02-24 現在のポジション
以前、ライブドアブログにて運営していたブログ「米国オプション取引生活」（現在は削除済み）の記事転載です。2016年の暴落により損失を被ったこと、NY市場の寄り値が気になって睡眠不足になってしまうことなどを理由に2016年中にオプション取引は撤退しブログの更新も止めたのですが、ブログアクセスが細々とあったのでこうして残しておくことにしました。
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現在保有中のオプションは次のとおりです。
Bear Call Spread
(EWZ - 19.82) 今日は寄りから大きく下げました。原油相場です。
EWZ Mar24 21.5 Call Short
EWZ Mar24 22.5 Call Long
昨日から一転、今日は大きく下げました。SPXは1895あたりを推移しています。昨晩は寄りこそ1930と高かったものの、その後大きく下げ1910代まで後退しました。今日はその後の原油価格下落の影響を受け、値を更に下げた形です。本当に大きく揺さぶられる相場です。
結果的には私の取っていたSPXのポジションも売値とほぼ同額まで下げています。これはなかなか悔しい展開です。1940のレジスタンスラインは少しブレイクしましたが結局はダマシだったということでしょうか。
クレジットスプレッド取引はSQ後の損益分岐についてははっきりとシミュレートできることが利点ですが、期中に関しては完全に相場次第です。急騰したり急落すればスプレッドの幅は広がり含み損が生じます。その間、相場は次にどちらに行くか全くわかりません。
今回はロスカットをした結果、しなかった場合得られた利益を失ってしまった訳ですが、その時点で損失がさら拡大する可能性があったということを意識しなければいけません。さもなくば、次に同じことが起きた時、ポジションを持ち続ける選択をし、その結果として大損害を発生させてしまうかもしれません。
次のトレードについては戦略を考えているところなのですが、いくつか先に紹介したいと思います。
- EWZのブルプットスプレッド。現在のポジションに対応し、アイアンコンドルを形成する。
- RUTのアイアンコンドル。SPXと比べて指数のスケールが小さく扱いやすいそうに思える。スプレッドも比較的大きく取れそう。
- EWZのダイアゴナルスプレッド。LEAPS（長期オプション）、コール買い。期近コール売り。大統領の罷免後、経済右派政権誕生を期待しての買いポジション。
中でも一番最後のトレードが最も旨味があるのではないかと思案中です。ブラジル情勢についてもう少し調べて見る必要があります。
