2016-03-11 S&P 500 あっさり2020突破

以前、ライブドアブログにて運営していたブログ「米国オプション取引生活」（現在は削除済み）の記事転載です。2016年の暴落により損失を被ったこと、NY市場の寄り値が気になって睡眠不足になってしまうことなどを理由に2016年中にオプション取引は撤退しブログの更新も止めたのですが、ブログアクセスが細々とあったのでこうして残しておくことにしました。

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現在保有中のオプションは次のとおりです。

Iron Condor

(SPX - 2020) 
SPX Apr01 1835 Put Short
SPX Apr01 1860 Put Long
SPX Apr01 2075 Call Short
SPX Apr01 2100 Call Long

ポジションエントリー時のギリシャはこちら。



こちらが現在のギリシャ。2075のコールデルタが急伸しています。




初回エントリ時の1775/1750プットは以前クローズして利益確定したばかりですが、再度調整が必要かもしれません。まず2075/2100コールは調整ラインの2020に来たところですから月曜日に調整を検討しています。リスクは最初のプレミアム受け取りと同額と設定していますから、調整後のアイアンコンドル全体で受け取ったプレミアム$2.65の二倍の額$5.3での買戻しとなります。



いまのところ、0.68 + 3.18 で$3.86となり多少の余裕はありますが、2075まであと2.6%しかギャップがありません。少しキツ目のロスカットとして$4.65を設定しておこうかと思います。$200のリスクでオプション価格がゼロになることを狙うことになります。ロスカットにかかった時は再度アイアンコンドルを建ててリペアします。


(EWZ - 26.25) 
EWZ Jan19'18 25 Call Long $2.3 (0.3569 0.0461 0.0860 -0.0026)

完全にイン・ザ・マネーになりました。デルタは0.62。このままホールドします。現在価格は買値の2.3倍ほど。

現物株/ETF
$INDL（インドインデックスブル3倍ETF）は5％ほど含み益がありましたが一気に消えてしまい即損切り。分割して決済したのですが損失は0.5%で済みました。


来週のポイントはSPXが続伸するかどうかです。必要であれば損切りを滞り無く行うこと。