2016-02-16 現在のポジション

以前、ライブドアブログにて運営していたブログ「米国オプション取引生活」（現在は削除済み）の記事転載です。2016年の暴落により損失を被ったこと、NY市場の寄り値が気になって睡眠不足になってしまうことなどを理由に2016年中にオプション取引は撤退しブログの更新も止めたのですが、ブログアクセスが細々とあったのでこうして残しておくことにしました。

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現在保有中のオプションは次のとおりです。

Bear Call Spread
(SPX - 1882) - 先物が1890に到達するもその後1880の水準で推移。様子見継続。ロスカットはすでに受け取ったプレミアム分、スプレッドが拡大した時。
SPX Mar17 1960 Call Short
SPX Mar17 1970 Call Long 

(EWZ - 19.37) - ブラジル本国指数は連日上昇だがEWZはあまり反応せず。ポジション継続。
EWZ Mar24 21.5 Call Short
EWZ Mar24 22.5 Call Long

Long Straddle
(USO - 8.29) - 寄り前にWTIが$31~32まで急騰するも、その後伸びず。ポジション継続。
USO Mar04 8.5 Call Long

Cash secured Call
(WFC - 47.89) - 前日比+1.3%。ポジション継続。
WFC Mar11 45.5 Put Short


本日は、金曜日に引き続き寄りから大きく上昇。金曜終値から20ポイント以上の上げから始まりました。しばらく場を見ていましたがコールも急騰し私のポジションも一時的に含み損が大きくなりました。しかし、その後値は伸びず現在1879 - 1882あたりをウロウロしています。やはり連日の下げからくる自立反発の域を出ていないように思います。

一応、ロスカットをポジションを建てた時に得たプレミアム分の損失になるように入れておきました。先回りしてポジションリペアのため、ブルプット売りを検討しましたがどうしても暴落リスクが頭に浮かび入ろうという気にはなれません。



1820の攻防には直近2回、2014年に一回ずつ成功してますからそこがサポートラインになるのは確かですが、大暴落の混乱状態になった場合簡単に突破されるでしょう。次は1790、1740あたりですが、そうなればこの辺りも簡単に抜かれるはずです。ブルプットを建てても証拠金は減りませんから1680あたりで建てるのもありかなと思ったのですが、デルタは0.09でクレジットに成りうる最大値は$1 (一枚$100）。デルタ以上にリスクを感じましたのでここは見送り。